ESGreen lança índice que quer avisar os bancos do impacto climático antes de ele chegar ao crédito

Uma seca, uma cheia, uma onda de calor ou um incêndio não começam por ser problemas de crédito. Começam por ser problemas de produção, de rendimento ou de ativos. Só mais tarde, se ninguém reagir, chegam ao banco sob a forma de prestações em atraso.

É este intervalo entre o evento climático e a sua consequência financeira que a ESGreen quer encurtar com o IRC-ESGreen, um Índice de Risco Climático apresentado em agosto na FEBRABAN TECH, em São Paulo, uma feira de tecnologia para o setor financeiro organizada pela federação dos bancos brasileiros.

A empresa desenvolve infraestrutura de inteligência climática com recurso a inteligência artificial, geointeligência e modelação preditiva. O índice surge como um complemento (e não um substituto) dos processos que as instituições já usam para avaliar e monitorizar o risco de particulares e empresas.

Três camadas de risco, atualizadas todos os dias

O índice assenta numa ponderação de três tipos de risco:

• 60% climáticos: secas, cheias, ondas de calor, incêndios e outras alterações do clima;
• 30% ESG: critérios ambientais, sociais e de governação;
• 10% operacionais: os que resultam da própria atividade analisada.

Os dados climáticos são atualizados diariamente e alimentam modelos preditivos que geram perspetivas de risco a 7, 15, 30 e 60 dias, para já. A análise consegue ainda chegar a uma resolução de cerca de 4 a 5 quilómetros, o que permite olhar para a própria área produtiva. Na prática, uma instituição deixa de acompanhar apenas indicadores gerais de uma região e passa a perceber como condições específicas afetam os ativos da sua carteira.

“Não estamos apenas a olhar para o que aconteceu naquela propriedade ou empresa no passado. A proposta é acrescentar uma camada de inteligência que permita perceber o que pode acontecer naquele território e como isso pode afetar economicamente a operação. Quando conseguimos antecipar o risco, criamos também uma janela para que a instituição decida antes de o impacto acontecer”, explica Mauricio Rodrigues, CEO da ESGreen.

Do agronegócio ao seguro

O exemplo mais evidente é a agricultura. Um fungo, uma mudança nos padrões de vento, uma seca ou um excesso de chuva podem ter consequências económicas muito diferentes consoante a cultura, a localização e as características de cada exploração. Ou seja, o mesmo evento climático pode ser um problema para uma propriedade e quase irrelevante para outra.

A lógica é que essa informação sirva para antecipar decisões sobre a carteira de crédito e, ao mesmo tempo, para identificar oportunidades de oferecer instrumentos financeiros adequados. “Quando o banco consegue ver o risco antes, a discussão deixa de ser apenas sobre restringir crédito. Passa também por perceber que soluções financeiras podem ajudar aquele cliente a atravessar determinado cenário. Isso abre espaço para crédito, seguros e estruturas de finanças sustentáveis mais ligadas à realidade de cada operação”, defende Rodrigues. A ESGreen vê ainda nas linhas de financiamento sustentável de bancos de desenvolvimento uma porta para ligar inteligência climática à criação de novos produtos financeiros.

As aplicações não se ficam pelo crédito. No seguro, a mesma infraestrutura pode ajudar a avaliar propriedades e ativos: um silo de cereais, por exemplo, pode ser analisado tendo em conta o histórico, a localização, a proximidade de zonas com incêndios e os registos de avarias anteriores. Para seguradoras e resseguradoras, são variáveis novas num processo que costuma depender sobretudo do passado.

A ideia estende-se à sinistralidade associada às alterações climáticas. O calor extremo não afeta todos da mesma maneira: pessoas com mais de 65 anos, crianças com menos de cinco e pessoas com determinadas comorbilidades estão entre os grupos mais vulneráveis, o que pode aumentar a utilização de hospitais, centros de saúde e serviços cobertos por seguros de saúde.

Daqui nasce uma terceira frente, a gestão pública. Ao cruzar projeções climáticas, território e características da população, a ESGreen trabalha em cenários sobre o efeito das temperaturas extremas nas cidades. Servem para discutir desde o reforço da rede de saúde em determinados territórios até fenómenos mais amplos, como as deslocações de populações provocadas por condições climáticas extremas.

“O dado climático sozinho não resolve o problema. O valor está em conseguir relacioná-lo com o ativo, a pessoa, a empresa, a carteira e o território, e transformar essa informação em capacidade de decisão”, sublinha o CEO.

Um piloto com mais de mil propriedades

Antes do lançamento, o índice foi testado em mais de mil áreas e propriedades produtivas do Sul do Brasil. A análise concluiu que 94,3% da carteira avaliada tinha estado exposta a algum nível de eventos climáticos extremos nos dois anos anteriores.

O número exige uma leitura cuidadosa: não significa que 94,3% das operações vão resultar em perdas. Mostra, sim, a dimensão de uma variável que pode continuar invisível nos modelos tradicionais de avaliação financeira.

O foco inicial da ESGreen são os países da América Latina, a começar pelo México, e de África. A empresa justifica a escolha com as semelhanças climáticas e territoriais entre regiões e com a necessidade de modelos construídos a partir das especificidades destes mercados. Portugal e a Europa não estão, para já, entre os mercados apontados.

Para a ESGreen, o IRC é a primeira aplicação comercial de uma infraestrutura de inteligência climática mais ampla, que a empresa quer alargar progressivamente ao crédito, aos seguros, ao investimento, à saúde e à gestão pública.

Ainda assim, a discussão não é estranha a quem acompanha o setor em Portugal, onde as secas prolongadas e os incêndios rurais são um risco recorrente para a agricultura e para a floresta. A tese de Mauricio Rodrigues é que o mercado financeiro já aprendeu a medir o risco de crédito, de liquidez e de mercado, e que, numa economia cada vez mais exposta ao clima, terá de aprender a fazer o mesmo com o risco climático.